Алгоритмическая торговля - Это процесс программирования, в котором все транзакции покупки и продажи применяются автоматически с учетом многих переменных, таких как цена, время и объем.

Алгоритмическая торговля использует сложные формулы наряду с математическими моделями и контролем со стороны человека для покупки или продажи активов на бирже. Алгоритмические трейдеры часто используют высокие технологии, которые позволяют совершать десятки тысяч транзакций в секунду. Алгоритмическая торговля может применяться к тысячам различных форматов и стратегий, таких как стратегии ввода ордеров, арбитража и трендовой торговли.

История

После разработки компьютеризированных торговых систем на американских финансовых рынках в 1970-х годах использование алгоритмов в инвестициях начало расти. В последующие годы биржи улучшили свои возможности электронной коммерции, и к 2010 году более 60 процентов всех транзакций обрабатывались компьютерами.

Как торговать ?

1- Прежде всего, вам нужно иметь под рукой стратегию. Потому что, прежде чем сообщать алгоритму, что и как делать, нужно хотя бы сделать первый шаг с рядом стратегий, доказавших свою прибыльность с помощью ручных транзакций.

2- Затем вам нужно преобразовать вашу стратегию в формат алгоритма (математический набор функций, понятный компьютеру). Шаг за шагом следует вывести алгоритм всей стратегии.

3- Следующим шагом будет проверка того, что алгоритм или многие алгоритмы, которые нужно опробовать, могут работать автоматически. Для этого, прежде всего, все формулы и функции алгоритма должны быть записаны в коды шаг за шагом, а соответствующие части должны быть соединены между собой.

4- Необходимо позаботиться о компьютере, сервере и проблемах безопасности, на которых будет работать программа.

5- После внесения всех корректировок предпринимаются первые торговые попытки путем подключения к соответствующей бирже через API, и проверяется, был ли отправлен правильный ордер или нет.

6- Выполнение их и прохождение пробного периода - это командная работа и займет много времени. Фактически, важно обновлять алгоритм в определенные моменты после запуска программы; потому что никакая стратегия не будет работать на все времена.
Речь идет о том, чтобы ответить на вопрос, как вручную совершать алгоритмическую сделку с нуля. Если у вас нет знаний для этого, рекомендуется попробовать предварительно разработанные платформы автоматической торговли. Вы можете найти наиболее часто используемые приложения в нашей статье Автоматические торговые боты для торговли Bitcoinми и криптовалютами .

Преимущества и недостатки

Алгоритмическая торговля подходит для индивидуальных пользователей, но в основном используется институциональными инвесторами и крупными брокерами для сокращения затрат. Согласно исследованиям, алгоритмическая торговля является особенно полезным вариантом для крупных ордеров, которые могут составлять 10% от общего объема торгов. Маркет-мейкеры часто используют алгоритмические транзакции для создания ликвидности. Алгоритмическая торговля ускоряет и упрощает выполнение заказов, и это считается привлекательным вариантом для бирж. Это означает, что инвесторы могут получить прибыль от небольших изменений цены.

Кроме того, скорость ввода заказов, которая в обычных условиях является преимуществом, иногда может стать проблемой. Например, было заявлено, что причиной обвала в 2010 году стала алгоритмическая торговля. Другой недостаток алгоритмических транзакций может заключаться в том, что ликвидность, создаваемая быстрыми заказами на покупку и продажу, может внезапно исчезнуть, и инвесторы не могут получить выгоду от изменения цен. Это также может вызвать мгновенную потерю ликвидности.