Что такое волновая теория Эллиотта?

Теория волн Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом для описания движения цен на финансовых рынках, где он наблюдает и описывает повторяющиеся фрактальные волновые модели. Другими словами, волновая теория Эллиотта - это метод технического анализа, который ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с постоянными изменениями настроений и психологии инвесторов.

Эллиотт считал, что фондовые рынки, которые часто считаются случайными и хаотичными, на самом деле торгуются по повторяющимся моделям. Теория приобрела популярность только в 70-х годах благодаря усилиям Роберта Р. Пречтера и А. Дж. Фроста.

Истоки теории волн Эллиотта

Теория волн Эллиотта была разработана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Эллиоту нужно было что-то, чтобы занять свое время после того, как он был вынужден уйти на пенсию из-за болезни , и он начал изучать 75-летние, месячные, недельные, дневные, часовые и 30-минутные графики по различным индексам .

Эта теория получила известность в 1935 году, когда Эллиот сделал невероятное предсказание о дне фондового рынка, и с тех пор стала основным продуктом для тысяч управляющих портфелем и частных инвесторов.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале Ральф Нельсон Эллиот объяснил определенные правила, определяющие, как определять, прогнозировать и использовать эти волновые модели. Эти книги, статьи и письма включены в "Шедевры Р. Н. Эллиотта", опубликованные в 1994 году. Elliott Wave International - крупнейшая в мире независимая фирма по финансовому анализу и прогнозированию рынка, анализ и прогноз которой основан на модели Эллиотта.

Р. Н. Эллиотт указал, что эти модели не дают уверенности в отношении будущих ценовых движений, а скорее помогают определить вероятности будущих действий рынка. Их можно использовать в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические индикаторы, для выявления конкретных возможностей.

Как работает теория волн Эллиотта?

Некоторые технические аналитики пытаются извлечь выгоду из волновых моделей на фондовом рынке, используя волновую теорию Эллиотта. Эта гипотеза гласит, что движения цен акций можно предсказать из-за их повторяющихся движений вверх и вниз, называемых волнами, созданными психологией инвестора.

Теория описывает несколько различных типов волн, включая движущие волны и корректирующие волны. Не все трейдеры одинаково интерпретируют теорию или соглашаются с тем, что это успешная торговая стратегия. Сама идея волнового анализа, в отличие от большинства других ценовых формирований, не сводится к регулярному формированию плана, при котором вы просто следуете инструкциям. Волновой анализ дает представление о динамике тренда и помогает лучше понять поведение цены.

Волны движения

Движущиеся волны состоят из пяти подволн, которые движутся в том же направлении, что и тренд следующего по величине уровня. Этот паттерн является наиболее распространенной волной мотивов, и его легче всего обнаружить на рынке. Он состоит из пяти подволнов.

Однако есть 3 правила, которые определяют его возникновение. Эти правила нельзя нарушать. Если одно из этих правил нарушается, конструкция не является волной движения. Вот эти 3 правила:

- Волна 2 не может вернуться более чем на 100% движения предыдущей волны 1.

- Волна 4 не может вернуться более чем на 100% движения предыдущей волны 3.
- Среди волн 1, 3 и 5 волна 3 не может быть самой короткой, а обычно самой длинной. Кроме того, Волна 3 всегда движется дальше последней точки Волны 1.

Корректирующие волны

В отличие от движущихся волн, корректирующие волны обычно состоят из трехволновой структуры. Обычно они возникают в виде небольшой волны коррекции, наблюдаемой между двумя меньшими волнами движения. Эти три волны обычно обозначают как A, B и C.

По сравнению с волнами движения корректирующие волны имеют тенденцию быть меньше, потому что они движутся в направлении, противоположном основному тренду. В некоторых случаях такое противодействие тренду значительно затрудняет выявление корректирующих волн, поскольку эти волны могут сильно различаться по длине и сложности.

По словам Пректера, самое важное правило, которое следует помнить о корректирующих волнах, заключается в том, что эти волны никогда не состоят из пяти волн.

Эти движения и корректирующие волны вложены в самоподобный фрактал для создания более крупных паттернов. Например, однолетний график может находиться в середине корректирующей волны, а 30-дневный график может показывать зарождающуюся волну движения. Трейдер с такой интерпретацией волн Эллиотта может иметь долгосрочный « медвежий» прогноз с краткосрочным бычьим прогнозом.

Полезна ли теория волн Эллиота?

Споры об эффективности волн Эллиотта продолжаются. Некоторые утверждают, что успех принципа волн Эллиотта во многом основан на способности трейдера четко разделять рыночные движения на тренды и коррекции.

На практике волны можно рисовать несколькими способами, не нарушая правил Эллиотта. Это означает, что правильно нарисовать волны - это совсем не простой процесс. Это потому, что правильный процесс рисования требует не только опыта, но и высокой степени субъективизма.

Соответственно, критики утверждают, что теория волн Эллиотта не является действительной теорией, в основном из-за ее субъективной природы и ее зависимости от жестко определенных правил. Тем не менее, есть тысячи успешных инвесторов и трейдеров, которым удается применить принципы Эллиотта для получения прибыли.

Интересно, что все больше и больше трейдеров комбинируют теорию волн Эллиотта с техническими индикаторами, чтобы увеличить вероятность успеха и снизить риски. Коррекции Фибоначчи уровня и расширения Фибоначчи показатели, вероятно , являются наиболее популярными примерами.