Арбитраж представляет собой возможность получения прибыли с низким уровнем риска. Однако есть несколько технических моментов, которые вам следует знать, чтобы получить максимальную отдачу от стратегии арбитражной торговли. Вы можете прочитать нашу статью, чтобы узнать больше об арбитраже и о том, как он работает.

↑ Что такое арбитраж?

Прежде чем говорить об арбитраже в торговле на Форекс, важно дать определение арбитражу в целом. Проще говоря, арбитраж - это форма торговли, при которой инвестор пытается получить прибыль от разницы в ценах на одни и те же или связанные финансовые инструменты.

Эти несоответствия возникают, когда актив, такой как EUR / USD, оценивается по-разному более чем одним финансовым учреждением. Это означает, что арбитраж предполагает покупку актива у первого финансового учреждения по единой цене и затем почти мгновенную продажу его другому учреждению, чтобы получить прибыль от разницы в котировках.

Скорость выполнения транзакций означает, что риск для инвестора может быть очень низким. Однако в торговле всегда есть риск, особенно если цены быстро движутся или если ликвидность низкая.

↑ КЛЮЧЕВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

- Арбитраж позволяет инвестору воспользоваться неэффективностью рынка для получения прибыли с низким уровнем риска.
- Возможности арбитража часто недолговечны, потому что рынок часто уравновешивает себя для покупателей и продавцов, когда инвесторы обнаруживают неэффективность.
- Автоматизированные торговые системы могут помочь инвестору воспользоваться прибылью до закрытия арбитражного окна.
- Популярные стратегии арбитражной торговли на форексе включают арбитраж на фондовом рынке, арбитраж по ставкам финансирования и треугольный арбитраж.

↑ Как работает арбитражная торговля

Арбитражная торговля работает из-за присущей финансовым рынкам неэффективности. Спрос и предложение являются основными движущими факторами рынков, и их изменение может повлиять на цену актива.

Арбитражные трейдеры стараются воспользоваться мгновенными сбоями на финансовых рынках. Они нацелены на выявление различий в ценах, которые могут возникнуть при различиях в уровнях спроса и предложения между биржами. В результате инвестор может получить быструю прибыль с низким уровнем риска.

Трейдеры могут использовать автоматическую торговую систему в своих интересах как часть своей стратегии арбитражной торговли. Автоматизированные торговые системы полагаются на алгоритмы для обнаружения разницы в ценах и, как следствие, позволяют инвестору использовать уязвимости на рынках до того, как они станут общеизвестными и рынки адаптируются.

↑ Какие бывают виды арбитража?

Существует три основных типа арбитража на форекс:

- Арбитраж на фондовом рынке - это использование разных квот для двух валютных пар, а не разница в цене между двумя валютами в одной и той же паре.

- Арбитраж ставок финансирования - это торговая стратегия, в которой инвестор использует форвардный контракт в качестве хеджирования, чтобы покрыть риск обменного курса, используя разницу в процентных ставках между двумя странами.

- Треугольный арбитраж возникает в результате разницы в ценах между тремя разными валютами и конвертации одной валюты в две другие перед конвертированием в первую валюту.

↑ Примеры различных видов арбитража

↑ Арбитраж на фондовом рынке

Давайте сначала рассмотрим пример арбитража на фондовом рынке. Часто биржевой арбитраж включает торговлю одними и теми же двумя валютами на двух разных биржах, чтобы воспользоваться любой разницей в цене.

В качестве примера арбитража на фондовом рынке, скажем, два разных банка (банк A и банк B) устанавливают разные ставки для EUR / USD:

- Банк А покупает один евро по цене 1,6100 долларов США и продает по цене 1,6200 долларов США.
- Банк B покупает один евро по цене 16300 долларов и продает по цене 16400 долларов.

В этом примере инвестор может купить евро в банке А, который продается по цене 1,6200 долларов, а затем немедленно продать эти евро банку А, который покупает евро по цене 1,6300 долларов. Если бы инвестор сделал это с первоначальными вложениями в 100 000 долларов, он мог бы быстро получить прибыль в 1000 долларов.

Однако, как только инвестор осознает это несоответствие в ценах, ему придется действовать быстро. Потому что, как только это заметят несколько инвесторов, силы спроса и предложения заставят банки скорректировать свои цены, и возможность арбитража будет потеряна.

↑ Ставка финансирования Арбитраж

Арбитраж ставок финансирования - это торговая стратегия, в которой инвестор может воспользоваться разницей процентных ставок между двумя валютами. Они делают это, используя фьючерсный контракт, чтобы контролировать свою подверженность риску.

Фьючерсный контракт позволяет инвестору зафиксировать обменный курс в будущем, а также купить валюту по спотовой цене прямо сейчас.

В стратегии закрытого процентного арбитража для EUR / USD инвестор может сделать следующее:

- Начинается с определенной суммы в долларах США
- Согласен с тем, что процентная ставка в зоне евро более выгодна, чем процентная ставка в США.
- Он конвертирует доллар в евро по спотовой цене и инвестирует в еврозону. Он также может выпустить форвардный контракт с фиксированным обменным курсом EUR / USD для защиты от любых изменений обменного курса в течение инвестиционного периода.
- Выплата процентов осуществляется в евро.
- Он конвертирует их евро обратно в доллары США по обменному курсу, гарантированному форвардным контрактом.

↑ Треугольный Арбитраж

Треугольный арбитраж предполагает, что форекс-инвестор обменивает три валютные пары в трех разных банках в надежде получить прибыль за счет изменения различных котируемых цен.

Эта стратегия не будет работать, если все валюты обмениваются в одном банке, потому что банк гарантирует, что у них действует эффективная система ценообразования, чтобы исключить возможности арбитража.

В качестве примера рассмотрим три наиболее торгуемые валютные пары на рынке: EUR / USD, EUR / GBP и GBP / USD. Обменный курс евро / доллар в банке А в настоящее время составляет 1,1500 евро / фунт стерлингов. Обменный курс GBP / USD в банке B составляет 1,2000, а в банке C - 1,2500.